Sistematik yaklaşım forexte ve diğer finansal piyasalarda başarıya ulaşmanın tek yoludur.

Sisteme bağlı olarak trade etmenin faydaları şunlardır:

1. Sistemin kuralları önceden belirlendiği için karar alma mekanizmasını kolaylaştırır.
2. Sistem geçmiş datalar üzerinde test edildiği için sisteme olan güven en üst düzeydedir.
3. Kurallara bağlı trading, korkuyu ortadan kaldırdığı için sadece sonuçlara odaklanılmasını sağlar.

Bir sistem nasıl oluşturulur?

Bir sistemi oluşturma aşamasına geçmeden önce kişinin temel ya da teknik analiz açısından belirli bir birikime ulaşmış olması gerekir. Sistem kurallarını ortaya koyabilecek kadar teknik analiz ile uğraşma ve ekran başı tecrübesi sistem oluşturmayı kolaylaştıracaktır.

Yeni başlayanlar için bu süreç her ne kadar zor olarak gözükse de, bir takım ön varsayımlar kullanılarak sistem oluşturma sürecine başlanabilir.

1. Varsayımları oluşturma

Bunun için ilk etap hangi paritede trade edileceği, hangi zaman diliminin uygun olacağı ve hangi indikatörlerin kullanılacağı gibi bir takım ön varsayımlarda bulunulabilir.

Örneğin, yeni başlayan birisi ilk etapta EUR/USD’de trade etmek istediğini ortaya koyabilir. Ardından saatlik grafiklerin kendisi için uygun olacağını düşünür. İndikatör olarak MACD’yi seçip, 10’luk hareketli ortalama ile bu indikatörü kullanmanın sonuç verebileceğini düşünebilir.

Gördüğünüz gibi seçtiğimiz parametreler yeni başlayan birisinin çok az bir araştırma ile ulaşabileceği bilgilerden derlenmiştir.

2. Kural oluşturma

Parite, zaman dilimi (time frame) ve indikatör varsayımımızı ortaya koyduktan sonra alım ve satım kurallarının ortaya konulması gerekir. Bunun için şöyle kurallar ortaya konabilir:

Alım için MACD yukarıya alım için kestiğinde ve fiyat seviyesi 10’luk basit hareketli ortalamanın üzerine çıktığında alım, MACD ters yönde kesişim verdiğinde ise satış yapılır. Stop loss seviyesi olarak alım seviyesinin 50 pip altı belirlenir.

3. Backtest Süreci

Parametreler belirlendikten sonra geriye doğru sistem tek tek test edilmelidir. Test için Metatrader’in ya da MetaStock’un test özelliklerini kullanabileceğiniz gibi grafiklerde geriye giderek her bir trade’i tek tek de test edebilirsiniz. Bir sistem için en az 100 trade boyunca backtest yapılması gerekir.

4. Sonuçların Değerlendirilmesi

Sonuçların değerlendirilmesi sırasında birkaç önemli nokta vardır.

Sistem bir günde ne kadar işlem yapmaktadır? Sistemin çok işlem yapması kadar az işlem yapması istenen bir şey değildir.

Sistem sizin trade ettiğiniz saatlere uygun zamanlarda trade ediyor mu? Örneğin günde sadece bir saatinizi trade etmeye ayırıyorsunuz günde 10-15 tane sinyal veren bir sistem sizin için uygun olmayacaktır. Yine benzer şekilde sistem sinyallerini daha çok Asya seansında veriyorsa bu sinyalleri takip etmek sizin için zor olacaktır.

Eğer test sonucunda ortaya çıkan sonuçlar sizi tatmin ediyorsa bir sonraki aşama demo testi aşaması olacaktır. Geriye doğru test edilen her sistem gerçek hayatta aynı sonuçları vermeyebilir. O yüzden mükemmel sonuç veren bir sistemi gerçek hesabınızda hayata geçirmeden önce en azından bir ay süreyle demoda test etmeniz önerilir.

Eğer test sonuçları sizi tatmin etmiyorsa bu durumda test parametrelerinde değişiklik yaparak tekrar backtest sürecini yinelemeniz gerekir.

Örneğin bazı pariteler çok iyi trend yaparlar ve trendli piyasalarda işlem yapan indikatörlerle iyi sonuç verirler. Örneğin GBPUSD, GBPJPY gibi.

Bazı pariteler ise genelde yatay hareket ettikleri için yatay piyasalarda kullanılan sistem ve indikatörler daha iyi çalışır.

Bazen de zaman dilimi üzerinde değişlik yapmak bazen de indikatör parametrelerini değiştirmek, örneğin 10’lu hareketli ortalama yerine 50’li hareketli ortalama kullanmak gibi, daha iyi sonuç verecektir.

Burada ne yazık ki sihirli formülden bahsetmek çok zordur. Sihirli formül aslında basittir, disiplin ve sıkı çalışma. Diğer taraftan bu sürecin oldukça uzun süreceğini ve bu süreçte çok sayıda işe yaramaz sonuçla karşılaşacağınızı bilmeniz gerekir.

Sistem çalışmalarınıza bu açından bakarsanız sonuca ulaşmak daha kolay olacaktır.

Kaynak: http://www.forexrehberi.tk